Chỉ báo Stochastic là gì? Cách sử dụng Chỉ báo giao động Stochastic

Tương tự như RSI, chỉ báo Stochastic là một chỉ báo hiệu quả để xác định các vùng quá mua, quá bán và cung cấp các tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng. Trên thực tế, có rất nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng chỉ báo dao động Stochastic một cách máy móc mà không hiểu rõ ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về Chỉ báo Stochastic là gì và cách áp dụng chỉ báo Stochastic vào giao dịch đầu tư.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastics là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật tin cậy và được sử dụng phổ biến nhất, thuộc nhóm chỉ báo dao động xung lượng giúp các NĐT thiết lập các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Các chỉ báo khác thuộc nhóm này bao gồm RSI, MACD và TRIX. Stochastics được George C. Lane phát triển vào những năm 1950 và mục đích của chỉ báo này là đánh giá động lượng của giá tài sản cũng như sức mạnh tổng thể của xu hướng phổ biến. Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Trong các thị trường có xu hướng, Chỉ báo Stochastic có thể cảnh báo về khả năng thoái lui hoặc thậm chí là đảo chiều; và trong nhiều thị trường khác nhau, chỉ báo có thể cho biết khi nào sức mạnh của xu hướng cơ bản đang giảm dần. Điều này làm cho chỉ báo Stochastics trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật tiện dụng trong mọi điều kiện thị trường để giúp chọn ra các cơ hội giao dịch trong chu kỳ giá vĩnh viễn trên thị trường tài chính.

Cấu tạo của Stochastic Oscillator?

Trong một khoảng thời gian nhất định, Chỉ báo Stochastic so sánh vị trí giá đóng cửa so với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastic được biểu thị bằng 2 dòng được cấu tạo từ đường dao động %K và % D.

• Đường %K(màu xanh) là đường dao động chính được Lane đặt tên Stochastics vì khá gần với phạm vi giá đang xét.
• Đường %D(màu cam) là đường trung bình động được tính toán theo SMA3 của đường %K. Do vậy, đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.
• Đường biên:Các đường biên mặc định là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên).

Khi giá vượt qua đường biên 80, chứng tỏ thị trường đang trong trạng thái quá mua. Còn khi giá vượt qua đường biên 20, thị trường rơi vào quá bán. Thông thường, đường %K phản ánh giá trị thực của hành động giá. Trong khi đó, đường %D là đường trung bình SMA được tính toán dựa trên dữ liệu của đường %K. NĐT thường dựa vào tín hiệu của đường nhanh (%K) và phân kỳ của đường trung bình chậm (%D) để xác định vùng quá mua, quá bán và tín hiệu đảo chiều.

Công thức tính Chỉ báo Stochastic

Hầu hết các nền tảng giao dịch điện tử sẽ có sẵn chỉ báo Stochastics cho NĐT, nhưng nhìn chung, NĐT nên biết công thức để có thể hiểu “tại sao” đằng sau chỉ báo này.

Chỉ báo Stochastics có hai dòng (%K và %D) được tính như sau:

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] x 100

%K = Giá trị hiện tại của chỉ báo Stochastics

C = Giá đóng cửa hiện tại

L14 = Giá thấp nhất của tài sản trong 14 kỳ gần đây 

H14 = Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ

%D = (%K hiện tại + kỳ trước %K + 2 kỳ trước %K) / 3

Khoảng thời gian n mặc định trên hầu hết là 14, “n” có thể là một tuần, một ngày, một giờ, bốn giờ, năm phút hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà NĐT chọn để đánh giá hành vi giá. Nói chung, n nhỏ hơn sẽ dẫn đến một chỉ số Stochastics sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, nhưng điều này cũng có thể tạo ra tín hiệu không đáng tin cậy trong một số trường hợp.

Mặt khác, n lớn hơn sẽ dẫn đến một Stochastics phản ứng chậm với những thay đổi về giá, nhưng được tạo ra sẽ đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, %K sẽ nhanh hơn %D (đường trung bình động của nó).

Cơ sở lý luận đằng sau bộ chỉ báo Stochastics là gì?

Cổ phiếu và các chứng khoán khác hiếm khi di chuyển theo một đường thẳng. Ngay cả khi có một xu hướng tổng thể rõ ràng, vẫn có chuyển động giống như sóng, lên và xuống. Các chỉ báo dao động như chỉ báo Stochastics và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI—một chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác) “nắm bắt” những dao động giá giống như sóng này trong các giới hạn nhất định, cho phép NĐT đo lường sức mạnh hoặc “xung lượng” của những dao động này.

Chỉ báo dao động Stochastic sử dụng thang đo mức độ thay đổi giữa các mức giá từ một khoảng thời gian đóng cửa để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Chỉ báo Stochastics hoạt động dựa trên lý thuyết sau:

- Trong xu hướng tăng, giá sẽ duy trì bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa trước đó.

- Trong một xu hướng giảm, giá có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

Về cơ bản, các dòng %K nhanh hơn và %D chậm hơn được tính toán để hiển thị mối quan hệ giữa giá hiện tại và giá trong quá khứ. Giả định là việc nắm bắt động lượng của giá trong một ngưỡng giới hạn và có thể đo lường được cho phép các NĐT xác định thời điểm dao động giá có thể “hết xăng”, có thể nói như vậy và sẵn sàng dừng lại hoặc đảo ngược hướng đi.

Ý Nghĩa chỉ báo Stochastics

Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp rất nhiều tín hiệu khác nhau bao gồm tín hiệu đảo chiều, phân kỳ và khá hữu ích trong việc bám sát sự thay đổi hành động giá, xác định các vùng quá bán, quá mua. Điều quan trọng là NĐT phải nắm được ý nghĩa cụ thể của chỉ báo Stochastic:

Xác định vùng quá mua, quá bán

Stochastic được chia tỷ lệ từ 0 đến 100. Dựa trên 2 đường dao động %D và % K của chỉ báo Stochastic, kết hợp với các vùng biên cố định 20, 80, NĐT có thể xác định được các vùng quá mua, quá bán.

• Nếu Stochastic nằm dưới vùng 20, hành động giá đang trong trạng thái quá bán.
• Nếu Stochastic nằm trên vùng 80, thị trường đang trong trạng thái quá mua.

Xác nhận lại xu hướng thị trường

Trong xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, thì chỉ báo Stochastic di chuyển hướng lên. Trong xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Stochastic hướng xuống dưới. Tuy nhiên, việc đánh giá xu hướng theo Stochastic cũng tương tự như RSI, để đạt được hiệu quả khả quan thì vẫn cần phải phối kết hợp với những chỉ báo khác.

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường giá, NĐT có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn. Đồng thời, Chỉ báo dao động Stochastics tạo đáy cao hơn, cho thấy đà giảm của giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là dấu hiệu báo trước cho việc giá đảo chiều tăng.
• Sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi Chỉ báo dao động Stochastics tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là chất xúc tác cho chuyển động giảm giá. Xem lại: Các loại phân kỳ thường gặp

Đây chính là ứng dụng mạnh mẽ nhất của nhóm chỉ báo Oscillator. Kết hợp với các vùng quá mua, quá bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, NĐT sẽ tìm được của điểm mua bán đảo chiều để đón đầu xu hướng mới. Lưu ý rằng sự phân kỳ xuất hiện do động lượng chậm lại nhưng không nhất định cho thấy xu hướng đảo ngược. Do đó, NĐT nên đợi một pha break đường xu hướng trên biểu đồ giá để xác định tín hiệu tin cậy hơn. 

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Áp dụng Chỉ báo Stochastics vào giao dịch đầu tư

Trong Chỉ báo Stochastics, tín hiệu chéo xảy ra khi hai đường giao nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu bán xuất hiện khi đường %K giảm cắt xuống dưới đường %D trong vùng quá mua. Ngược lại, tín hiệu mua xảy ra khi đường %K tăng vượt lên trên đường %D trong vùng quá bán. Đặc biệt, nếu linh hoạt kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác thì hiệu quả đạt được sẽ khá cao.

Kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều

Khi kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều, NĐT đã có một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công. Quy tắc thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chung của thị trường
• Tìm kiếm khu vực xuất hiện mô hình nến đảo chiều (búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning star,…)
• Đồng thời chỉ báo stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán.

 

Kết hợp Stochastic Oscillator với Trendline

Trong trường hợp này, Stochastic Oscillator đóng vai trò như một bộ lọc để xác nhận các tín hiệu mua-bán được tìm thấy dựa trên đường trendline. Sự kết hợp này phải tuân theo một số quy tắc:

• Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao;
• Không giao dịch ngược xu hướng;
• Sử dụng điểm giao nhau %K và %D trong vùng quá mua/quá bán để xác định điểm vào

Tín hiệu mua:

• Giá chạm đường Trendline tăng;
• Đường %K cắt đường %D từ dưới lên dưới 20%.

Tín hiệu bán:

• Giá chạm đường Trendline giảm;
• Đường %K cắt ngược đường %D trên 80%.

Kết hợp Stochastic Oscillator với Bollinger Bands

Chỉ báo Dải bollinger là công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ & kháng cự, trong khi Chỉ báo Stochastics sẽ được sử dụng làm bộ lọc tín hiệu. 

Tín hiệu mua:

• Một thanh cắt ngang (hoặc ít nhất chạm vào) đường dưới cùng của Dải bollinger;
• Đường %K cắt đường %D từ dưới lên dưới 20%.

Có thể tham gia thị trường khi mở nến tiếp theo sau nến báo hiệu.

 Tín hiệu bán:

• Một thanh cắt ngang hoặc ít nhất chạm vào ranh giới trên của Dải bollinger;
• Đường %K cắt ngược đường %D trên 80%.

Sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average (đường trung bình động)

Đây là một trong những chiến lược xu hướng đơn giản nhất cho phép các NĐT thu được tín hiệu tốt. Để xác định một xu hướng dài hạn, chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày và đường MA200.

• Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi MA200 như một mức hỗ trợ động.
• Tương tự với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200

Tín hiệu mua: Nếu giá nằm trên đường MA200, kết hợp chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán. 

Tín hiệu bán:    Nếu giá nằm trên đường MA200, kết hợp chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua.

Một số lưu ý khi sử dụng Stochastic

Dưới đây chính là một số lưu ý quan trọng cho NĐT, để việc sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch đạt được hiệu quả cao.

• Chỉ báo Stochastic thường cung cấp tín hiệu chính xác hơn trên khung thời gian cao và thường bị nhiễu ở những khung thời gian thấp. Điều này không riêng chỉ báo Stochastic mà mọi chỉ báo đều như vậy. Đơn giản vì, ở khung thời gian thấp xuất hiện nhiều bẫy giá, tín hiệu giả, phá vỡ cấu trúc thông thường của xu hướng. Mà trên khung thời gian cao lại ít xảy ra những tình trạng như vậy.
• Mặc dù Stochastic có thể xác định xu hướng giá ngắn hạn, nhưng NĐT vẫn cần thêm các công cụ khác để xác nhận thông tin, tránh nhận định phiến diện dẫn đến rủi ro, thua lỗ.
• Stochastic là chỉ báo động lượng, có chiều hướng di chuyển trước hành động giá. Vì thế, đây có thể là một kênh tham khảo cho NĐT để dự báo hướng di chuyển sắp tới của hành động giá.
• Cẩn trọng với các giao dịch đảo chiều ở khung thời gian thấp. Đặc biệt là những NĐT mới, có ít kinh nghiệm va chạm thị trường cũng như xác định tín hiệu để thực hiện lệnh.
• Không nên sử dụng đơn lẻ chỉ báo Stochastic trong việc xác định tín hiệu và thực hiện lệnh. Để tăng hiệu quả của tín hiệu, NĐT bắt buộc phải kết hợp với nhiều công cụ khác. Nếu chỉ dựa vào tín hiệu của chỉ báo Stochastic để giao dịch thì khá mạo hiểm.

Chỉ báo Stochastic là một trong những chỉ báo động lượng và chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường. Stochastic chủ yếu được sử dụng để xác định mức mua quá mức và bán quá mức. Ngoài ra, còn được sử dụng để xác định sự phân kỳ trên thị trường.  

Để sử dụng thành thạo chỉ báo này, các bạn hãy đọc các bài viết khác chuyên sâu hơn và luyện tập nhiều hơn. Chúc các nhà đầu tư thành công!